Gestion de bankroll : la partie que personne ne regarde
Deux personnes avec le même modèle et des mises différentes n’obtiennent pas le même résultat. Souvent, l’écart vient de là et non du modèle.
Par L’équipe PRIZIFOOT
La sélection des paris décide de l’espérance. La taille des mises décide de la probabilité d’aller au bout. Ce sont deux problèmes séparés, et le second est régulièrement ignoré.
La mise fixe
Miser un pourcentage constant du capital de départ — 1 à 2 % est un ordre de grandeur courant — est la méthode la plus simple et la plus difficile à mal appliquer. Elle borne mécaniquement la casse d’une mauvaise série.
Le critère de Kelly, et sa prudence obligatoire
Kelly propose de miser une fraction f = (p × c − 1) ÷ (c − 1) du capital, où p est la probabilité estimée et c la cote. Cette formule maximise la croissance à long terme — mais uniquement si p est juste.
Or p est une estimation. Surestimer sa précision conduit Kelly à recommander des mises considérables, et la formule qui devait faire croître le capital le détruit. C’est pourquoi la pratique courante est le « demi-Kelly » ou moins : on accepte de croître plus lentement en échange d’une bien moindre sensibilité à ses propres erreurs.
Le rappel utile
Une série perdante longue n’est pas la preuve qu’une méthode est mauvaise, et une série gagnante n’est pas la preuve du contraire. Sur des échantillons courts, les deux arrivent à tout le monde. Le seul juge est le nombre de paris, et il est plus grand qu’on ne l’espère.
Passe de la théorie au match
Choisis deux équipes et vois ce que le modèle en dit, sans créer de compte.
Analyser un match