Gestión de bankroll: la parte que nadie mira
Dos personas con el mismo modelo y apuestas distintas no obtienen el mismo resultado. A menudo la diferencia viene de ahí y no del modelo.
Por El equipo PRIZIFOOT
La selección de las apuestas decide la esperanza. El tamaño de las apuestas decide la probabilidad de aguantar hasta el final. Son dos problemas separados, y el segundo se ignora con regularidad.
La apuesta fija
Apostar un porcentaje constante del capital inicial (del 1 al 2 % es un orden de magnitud habitual) es el método más simple y el más difícil de aplicar mal. Acota mecánicamente el daño de una mala racha.
El criterio de Kelly y su prudencia obligatoria
Kelly propone apostar una fracción f = (p × c − 1) ÷ (c − 1) del capital, donde p es la probabilidad estimada y c el precio. Esa fórmula maximiza el crecimiento a largo plazo, pero solo si p es correcta.
Y p es una estimación. Sobrestimar su precisión lleva a Kelly a recomendar apuestas enormes, y la fórmula que debía hacer crecer el capital lo destruye. Por eso la práctica habitual es el «medio Kelly» o menos: se acepta crecer más despacio a cambio de una sensibilidad mucho menor a los errores propios.
El recordatorio útil
Una racha perdedora larga no demuestra que un método sea malo, y una racha ganadora no demuestra lo contrario. En muestras cortas, ambas le ocurren a todo el mundo. El único juez es el número de apuestas, y es mayor de lo que uno espera.
Pasa de la teoría al partido
Elige dos equipos y mira qué dice el modelo, sin crear una cuenta.
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